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责任编辑:张建利来源:申万宏源固收研究本期投资提示资金面与利率互换:同业存单发行利率1个月下行12.11bp至3.60,3个月下行16.52bp至4.24,6个月下行0.91bp至4.53,短期存单下行幅度大于长期存单,资金的曲线结构同样陡峭化。FR007的1年期互换上行0.67bp至3.29,5年期互换利率上行9.93bp至3.70,SHIBOR3M1年期互换上行3.89bp至4.40,5年互换利率上行17.49bp至4.54。互换利率下行至2017年9月平台附近后有所回调。互换品种间利差(Shibor3M-FR007)1Y走阔2.63bp,5Y走阔5.58bp。互换期限利差亦均有走阔,FR007品种内期限利差走阔4.89bp,Shibor3M品种内期限利差走阔7.84bp。FR007与10年国开收益率利差SwapSpread走阔0.73bp至128.97bp。

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